Christopher Albert Sims

Economista americano premiato con il Premio Nobel nel 2011 insieme a Thomas John Sargent, Christopher Albert Sims ha ottenuto un gran numero di riconoscimenti per i suoi studi di economia.

La sua fama deriva principalmente dallo sviluppo di metodi per analizzare come le politiche economiche influenzano l’economia. In particolare, è riconosciuto per il suo contributo nel campo dell’analisi dei sistemi di equazioni stocastiche dinamiche, che aiutano a comprendere le relazioni causa-effetto in macroeconomia. Questa tecnica è conosciuta come metodo Vector Autoregression (VAR), ed è diventata uno strumento standard nell’analisi macroeconomica per studiare come le variabili economiche (come il PIL, i tassi di interesse, l’inflazione, ecc.) reagiscono nel tempo a vari shock.

Biografia di Christopher Albert Sims
Biografia di Christopher Albert Sims

Biografia di Christopher Albert Sims

Christopher Albert Sims è nato il 21 ottobre 1942 a Washington D.C. . Gli studi indipendenti, ma complementari, sono stati fatti su come i cambiamenti degli indicatori macroeconomici come il prodotto interno lordo (PIL), l’inflazione, gli investimenti e la disoccupazione interagiscono in modo casuale con gli “shock economici”, o con eventi inaspettati che hanno conseguenze economiche almeno a breve termine (Sims), e con la politica economica del governo a lungo termine (Sargent).

Sims ha frequentato l’Università di Harvard, conseguendo una laurea in matematica nel 1963 e un dottorato di ricerca in economia nel 1968. Dopo aver insegnato per tre anni ad Harvard, è entrato a far parte della facoltà di economia dell’Università del Minnesota. È rimasto in carica fino alla sua nomina nel 1990 presso la Henry Ford II professore di Economia all’Università di Yale. Nel 1999 ha lasciato Yale per la Princeton University, dove è stato professore di economia. In seguito ha ricoperto il ruolo di Harold H. Helm ’20 come professore di Economia.

Gli studi che gli hanno permesso di ricevere il Premio del Nobel insieme a Thomas John Sargent si sono concentrati sul tracciamento degli effetti sull’economia in generale degli shock economici come un cambiamento nella politica economica del governo (ad esempio, un cambiamento del tasso di interesse di un prodotto primario), un aumento del prezzo del petrolio o un calo del consumo aggregato.

Sims ha sviluppato un metodo basato su uno strumento statistico chiamato auto regressione vettoriale per distinguere gli shock che si verificano come risultato di altri shock (ad esempio, una variazione del prime rate risultante da un aumento dell’inflazione) da quelli che si verificano indipendentemente. Gli shock indipendenti, detti shock fondamentali, possono poi essere interpretati utilizzando una tecnica chiamata analisi impulso-risposta per identificare i loro effetti nel tempo su vari indicatori macroeconomici.

Parte del significato dell’approccio di Sims è stato quello di fornire un mezzo per identificare i cambiamenti razionalmente attesi e razionalmente inaspettati della politica economica. In precedenza era difficile distinguere le due tipologie di cambiamenti sulla base delle variazione degli indicatori macroeconomici. In linea di principio potevano essere attribuiti o a un cambiamento inatteso di politica economica o a cambiamenti nel comportamento del settore privato intrapresi in previsione di un cambiamento di politica economica.

Pubblicazioni di Christopher Albert Sims

Christopher Albert Sims è stato autore di numerosi articoli accademici, di partecipazioni a libri e curatore della serie in due volumi “Advances in Econometrics: Sesto Congresso Mondiale” (1994).

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Per cosa è famoso Christopher Albert Sims?

Il suo lavoro ha contribuito significativamente a migliorare la comprensione e la previsione delle interazioni tra politica monetaria, inflazione e altri fattori economici chiave. Sims ha anche lavorato su temi come la teoria delle aspettative razionali e l’influenza dell’informazione sui comportamenti economici.